금리 VaR 계산의 핵심 포인트
VaR 산출 방법에 대한 실무적 이해 VaR 산출 방법에 대한 실무적 이해를 위해, 다양한 요소들을 고려하여 VaR을 계산하는 방법을 살펴보겠습니다. 주요 요소 VaR을 계산하는데 있어 고려해야 하는 주요 요소는 다음과 같습니다: 포트폴리오의 가치 가치 변동성 시장 리스크 포트폴리오의 투자 기간 신뢰도 수준 VaR 계산 방법 일반적으로 VaR은 다음과 같은 공식을 통해 계산됩니다: VaR = 포트폴리오 … Read more